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Predictive Densities for Day-Ahead Electricity Prices Using Time-Adaptive Quantile Regression

机译：使用时间自适应分位数回归的日前电价预测密度

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Tryggvi Jónsson; Pierre Pinson; Henrik Madsen; Henrik Aalborg Nielsen;
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年度 2014
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2. Day-ahead short-term load probability density forecasting method with a decomposition-based quantile regression forest [J] . Applied Energy . 2020,第Mara15期

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3. Prediction and explanation of the formation of the Spanish day-ahead electricity price through machine learning regression [J] . Diaz Guzman, Coto Jose, Gomez-Aleixandre Javier Applied Energy . 2019,第APRa1期

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4. Day-ahead electricity price forecasting using optimized multiple-regression of relevance vector machines [C] . Alamaniotis Miltiadis, Ikonomopoulos Andreas, Alamaniotis Aggelos, The 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion . 2012

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5. A stochastic programming model for a day-ahead electricity market: A heuristic methodology and pricing. [D] . Zhang, Jichen. 2009

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7. Predictive densities for day-ahead electricity prices using time-adaptive quantile regression [O] . Jónsson Tryggvi, Pinson Pierre, Madsen Henrik, 2014

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